Le Comité consultatif technique du secteur des caisses pour l’optimisation relative aux données et au numérique

Résumé de la réunion

Date : Vendredi 3 septembre 2021
Heure : 11 h à 12 h
Lieu : Vidéoconférence

L’Autorité de réglementation des services financiers (ARSF) a organisé une séance d’information facultative avec le Comité consultatif technique (CCT) relativement à la stratégie en matière de données de crédit et la transformation numérique pour les caisses populaires et les credit unions afin de discuter de la modélisation présentée dans le document de consultation sur le cadre d’évaluation du caractère adéquat du Fonds de réserve d’assurance-dépôts (FRAD). D’autres caisses populaires et credit unions qui ne sont pas membres du CCT, mais qui ont manifesté leur intérêt ont également été invitées.

La consultation prend fin le 9 septembre 2021.

Commentaires généraux

Contexte du FRAD

  • Le personnel de l’ARSF a examiné le contexte du document de consultation sur le cadre d’évaluation du caractère adéquat du FRAD et les travaux réalisés jusqu’à maintenant dans le cadre de ce projet.
  • Le personnel de l’ARSF s’est concentré sur l’importance du mandat qui lui est conféré par la loi en ce qui a trait au maintien du FRAD et à son utilisation.
  • Le personnel de l’ARSF a également passé en revue quelques tendances et chiffres récents du secteur pour aider à contextualiser la discussion.
    • Les chiffres sont disponibles sur le site Web de l’ARSF, dans les rapports trimestriels réguliers.

Modélisation stochastique de l’ARSF

  • L’équipe de modélisation de l’ARSF présente une brève introduction et donne un aperçu de ses fonctions et discute des avantages de la modélisation stochastique.
  • La modélisation stochastique peut évaluer la durabilité à long terme du FRAD :
    • Évaluer le caractère adéquat du FRAD (en s’appuyant sur le succès du Fonds de garantie des prestations de retraite [FGPR])
    • Rendre compte du caractère adéquat de la prime et de sa stratégie d’investissement
    • Permettre une analyse des risques flexible et prospective
  • Le travail de modélisation stochastique entrepris par l’ARSF utilise des données sur les risques (répercussions pour le CCT, les caisses populaires et les credit unions) + méthodologie (Deloitte) + générateur de scénarios économiques (p. ex., COVID-19, quatrième vague, cinquième vague, etc.)

Améliorations apportées en 2021 au cadre d’évaluation du caractère adéquat du FRAD (Deloitte)

  • Deloitte a examiné son modèle de prévisions macroéconomiques et son processus d’élaboration de scénarios (c.‑à‑d. la façon dont elle effectue ses prévisions et élabore ses scénarios).
  • Dans le modèle de FRAD proposé dans le document de consultation sur le cadre d’évaluation du caractère adéquat du FRAD…
    • Utilisation de données mensuelles au lieu de données trimestrielles pour accroître la sensibilité (y compris la période de la COVID-19 pour améliorer la qualité de l’analyse)
    • Segmentation du portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels en fonction des données disponibles pour une plus grande granularité des tests de résistance afin d’améliorer les résultats du modèle et la qualité de l’évaluation

Questions et réponses des participants à la réunion :

Les membres du CCT présents ont posé des questions. Elles portaient sur les divers scénarios et la façon dont le modèle en tenait compte. Les membres du CCT s’intéressaient particulièrement à la sensibilité des données compte tenu des lacunes dont font toujours l’objet les données fournies par le secteur. Le personnel de l’ARSF et Deloitte ont fourni des explications et ont aussi retenu un certain nombre de suggestions et de commentaires formulés par les membres du CCT.

Prochaines étapes

L’ARSF a insisté sur la nécessité d’obtenir davantage de données du secteur pour s’éloigner des jugements d’experts et de personnes interposées. Le personnel de l’ARSF a indiqué que l’utilisation de données mensuelles permettra de créer des modèles plus sensibles. L’ARSF continuera de travailler avec le secteur pour évaluer le caractère adéquat du FRAD.

L’ARSF fournira un résumé des commentaires reçus lors de la consultation sur le document du cadre d’évaluation du caractère adéquat du FRAD à la prochaine réunion officielle du CCT relativement à la stratégie de données et à la transformation numérique pour les caisses populaires et les credit unions.